在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：0≤CE≤CA≤s，O≤PE≤PA≤K.
B：CE≥Max[S0-Ke-rt，0]，PE≥Max[Ke-rt-S0，0].
C：其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若K1≤K2，则CE(K1)≥CE(K2)，PE(K1)≤PE(K2)，该原则同样适应于美式期权
D：其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA(t1)≤CA(t2)，PA(t1)≤PA(t2)，该原则同样适用于欧式期权
答案：
解析：
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某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
