( )揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。
考试：证券分析师资格证
科目：发布证券研究报告业务（在线考试）
问题：
A：反向套利曲线
B：资本市场线
C：收益率曲线
D：证券市场线
答案：
解析：
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( )揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。
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在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利
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下列关于决定系数R^Z的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.残差平方和越小，RAZ越小Ⅱ.残差平方和越小，RAZ越大Ⅲ.R=1时,模型与样本观测值完全拟合Ⅳ.R^Z越接近于0，模型的拟合程度越好
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在不考虑交易费用的情况下，看跌期权空头一定盈利的情形有（）。Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间Ⅱ.标的物价格在损益平衡点以上Ⅲ.标的物价格在执行价格以下Ⅳ.标的物价格在损益平衡点以下
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回归分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括（ ）。Ⅰ.从理论上讲，最小二乘法可获得最佳估计值Ⅱ.由于尽量避免出现更大的偏差，该方法通常效果比较理想Ⅲ.计算平方偏差和要比计算绝对偏差和难度大Ⅳ.最小二乘
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